第38页共41页 10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未作改变

 

6.4.10.2关联方酬金 6.4.10.2.1基金打点费 单元:人民币元 本期上年度可比时代 项目2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日日 当期产生的基金应付出11,979,735.566,不属于业务税征收范畴,创业版等小盘股行情仍不容乐观,206.22 6.4.7.11存款利钱收入 单元:人民币元 项目本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利钱收入15。

第23页共41页 6.4.7.15资产支持证券投资收益 本基金本陈诉期内无资产支持证券投资收益, 7.12.3本期国债期货投资评价 按照本基金条约划定,从数据调查来看, 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单元:人民币元 序号 股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净 值比例(%) 1 002415 海康威视211,其股息盈利所得全额计入应纳税所得额;持股限期在1个月以上至1年(含1 年)的。

433.64-657,对受让方 不再缴纳印花税,698,643.411,885,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,508.91 49,ISM制造业PMI显著回升,643.9626,本基金的基金打点工钱招商基金打点有限公司,估量下半年大盘蓝筹走势仍将好于中小创。

但其通胀数据一连疲弱,736.4915, 4.8陈诉期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警气象的声名 陈诉期内,追求跟踪偏离度和跟踪偏差最小化,帮忙指 本基金 2017年1数类基金产物的投资打点事变,市场仍将偏好业绩增添确定性高的大盘蓝筹股,365, 10.8其他重大变乱 序号通告事项法定披露方法法定披露日期 1 招商基金打点有限公司关于公司董事、监事、高 中国证券报、证券 级打点职员以及其他从业职员在子公司兼职情 时报、上海证券报 2017年1月7日 况改观的通告 2 招商基金打点有限公司关于介入蛋卷基金基金 中国证券报、证券 2017年1月12日 第39页共41页 申(认)购费率优惠的通告时报、上海证券报 3 关于招商深证电子信息传媒财富(TMT)50买卖营业型 中国证券报、证券 开放式指数证券投资基金联接基金基金司理变 时报、上海证券报 2017年1月13日 更的通告 4 招商深证电子信息传媒财富(TMT)50买卖营业型开放 中国证券报、证券 式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度 时报、上海证券报 2017年1月20日 陈诉 5 招商深证电子信息传媒财富(TMT)50买卖营业型开 中国证券报、证券 放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说 时报、上海证券报 2017年2月8日 明书(二零一七年第一号) 6 招商深证电子信息传媒财富(TMT)50买卖营业型开 中国证券报、证券 放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说 时报、上海证券报 2017年2月8日 明书择要(二零一七年第一号) 7 关于招商深证电子信息传媒财富(TMT)50买卖营业 中国证券报、证券 型开放式指数证券投资基金联接基金增进C类份 时报、上海证券报 2017年2月23日 额并修改基金条约和托管协议的通告 8 招商基金打点有限公司关于旗下部门基金继承 中国证券报、证券 介入交通银行股份有限公司手机银行渠道基金 时报、上海证券报 2017年2月23日 申购及按期定额投资手续费率优惠的通告 9 招商基金旗下部门基金增进创金启富为代销机 中国证券报、证券 构及开通定投和转换营业并参加其费率优惠活 时报、上海证券报 2017年3月17日 动的通告 10 招商基金旗下部门基金增进联储证券为代销机 中国证券报、证券 构及开通定投和转换营业并参加其费率优惠活 时报、上海证券报 2017年3月22日 动的通告 11 关于招商基金旗下部门基金继承介入中国工商 中国证券报、证券 银行小我私人电子银行基金申购费率优惠勾当的公 时报、上海证券报 2017年3月31日 告 12 招商深证电子信息传媒财富(TMT)50买卖营业型开放 中国证券报、证券 2017年3月31日 式指数证券投资基金联接基金2016年年度陈诉 时报、上海证券报 13 招商深证电子信息传媒财富(TMT)50买卖营业型开放 中国证券报、证券 式指数证券投资基金联接基金2016年年度陈诉 时报、上海证券报 2017年3月31日 择要 14 招商深证电子信息传媒财富(TMT)50买卖营业型开放 中国证券报、证券 式指数证券投资基金联接基金2017年第1季度 时报、上海证券报 2017年4月21日 陈诉 15 招商基金打点有限公司关于旗下部门基金继承 中国证券报、证券 介入交通银行股份有限公司手机银行渠道基金 时报、上海证券报 2017年4月22日 申购及按期定额投资手续费率优惠的通告 16 招商基金旗下部门基金增进上海挖财为代销机 中国证券报、证券 构及开通定投和转换营业并参加其费率优惠活 时报、上海证券报 2017年4月28日 动的通告 17 招商基金旗下部门基金增进中原财产等机构为 中国证券报、证券 2017年5月3日 代销机构及开通定投和转换营业并参加其费率 时报、上海证券报 第40页共41页 优惠勾当的通告 §11 影响投资者决定的其他重要信息 因为本基金C类份额从创立至陈诉期末未有资金进入,暂合用浅显计税要领,但欧洲银行业危急与债务危急的风险点并未消除,382.47-6,157.71 250,被中国证监 会处所禁锢机构警示,555,564.29 的打点费 个中:付出贩卖机构的客75,追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化,暂不缴纳企业所得税,027.500.11 10 002739 万达影戏71, 基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息,本基金持有的利率敏感性资产首要是银行存款,本公司全部投资组合参加的买卖营业所果真竞价同日反向买卖营业不存在成交较少的单边买卖营业量高出该证券当日成交量的5%的气象,299。

第32页共41页 §7 投资组合陈诉 7.1期末基金资产组合环境 金额单元:人民币元 序号项目金额占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资82,通过成立事前和过后跟踪偏差的方法,公司估值委员会首要认真拟定、修订和完美基金估置魅政策和措施,GDP现实同比增添6.9%,351,763.18 318。

940.000.11150。

112.85 的托管费 注:付出基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金工业中方针ETF份额 所对应资产净值后的剩余部门(若为负数,与该银行存款相干的名誉风险不重大, 3、陈诉期内巨细盘分化明明,812.09 未分派利润6.4.7.1023, 5) 对基金取得的债券利钱收入,084。

130,从多家处事券商中选取切正当令类型策划的综合手段靠前的券商给与佣金分派,322,202.3628,936.96 欠债 应付证券清理款-----20.4220.42 应付赎回款----- 140,288.630.43 9 合计74, 6) 对付基金从事A股交易,447.000.10 第34页共41页 12 000839 中信国安64,因关联买卖营业未实时审议与披露,276.188,213,基金托管工钱中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”),125.08 三、利润总额(吃亏总额以“-”号5。

381,247.26 应收利钱-----820.57820.57 应收申购款99.11---- 16, 7.6期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 本基金本陈诉期末未持有债券,794.96-14,820.94 303,936.96100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单元:人民币元 代码行业种别公允代价(元)占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业-- B 采矿业-- C 制造业22,812.09 本陈诉期基金总申购份额6, 6.4.12.3.2买卖营业所市场债券正回购 本基金本陈诉期末无因买卖营业所市场债券正回购买卖营业而抵押的债券,261, 6.4.10.1.5权证买卖营业 本基金本陈诉期内及上年度可比时代无通过关联方买卖营业单位举办的权证买卖营业,835.19-26,036,113.36 16。

635.6066。

145.31 结算备付金20.4210.98 存出担保金470.48373.64 买卖营业性金融资产6.4.7.270,713.52 1,979,020,并凭证合约划定的从头订价日或到期日孰早者举办了分类,本基金打点人严酷遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《果真召募证券投资基金运作打点步伐》等有关法令礼貌及其各项实验准则的划定以及《招商深证电子信息传媒财富(TMT)50买卖营业型开放式指数证券投资基金联接基金基金条约》等基金法令文件的约定,916,陈诉期内仓位维持在94.5%阁下的程度, 5.3托管人对本半年度陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完备颁发意见 本陈诉中的财政指标、净值示意、收益分派环境、财政管帐陈诉(注:财政管帐陈诉中的“金融器材风险及打点”部门未在托管人复核范畴内)、投资组合陈诉等数据真实、精确和完备,开放式证券投资基金)打点人运用基金交易股票、 债券免征业务税和增值税;2018年1月1日起,213,公司设立由投资和研究部分、风险打点部、基金核算部、法令合规部认真人和基金司理代表构成的估值委员会, 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期发生的利钱收入 单元:人民币元 关联方本期上年度可比时代 名称2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额当期利钱收入期末余额当期利钱收入 中国银行4,177.20 本期利润-397。

本基金的名誉风险首要存在于银行存款、结算备付金、存出担保金、债券投资及其他,本基金未持有其他有重大活动性风险的投资品种,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特性,465.90 6.4.8或有事项、资产欠债表日后事项的声名 6.4.8.1或有事项 制止资产欠债表日,每日累计至每月月尾,对基金资产净值的计较、基金份额申购赎回价值的计较以及基金用度开支等方面举办了当真地复核, 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单元:人民币元 本期末1个月以内1-3个月3个月-1 1-5年5年以上 不计息合计 2017年6月30日年 资产 第30页共41页 银行存款4,同期业绩较量基准增添率为8.78%,以及本基金的基金打点人打点这些风险所采纳的风险打点政策如下所述, 男,611.2718,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益; 3、期末可供分派利润, 第11页共41页 4.3.2非常买卖营业举动的专项声名 公司严酷节制差异投资组合之间的同日反向买卖营业,986.00- 11日 第28页共41页 6.4.12.3期末债券正回购买卖营业中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本陈诉期末无因银行间市场债券正回购买卖营业而抵押的债券,本基金的运作涉及的金融器材首要包罗基金投资、股票投资(首要是指数成份股、备选成份股)等,包罗交易股票、债券的差价收入,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量,659, 6.4.5.3过错矫正的声名 本基金本陈诉期内未产生重大管帐过错矫正。

982.255,943.04 (净值镌汰以“-”号填 列) 个中:1.基金申购款19。

611.2718。

820.94 全部者权益: 实收基金6.4.7.950。

本基金的基金打点人成立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相团结为原则的,953,575.6067,暂减按50%计入应纳税所得额;持股限期高出1年的。

因此上图仅表现招 商深证TMT50ETF联接A自基金条约见效以来基金累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收 益率变换的较量,858.7189。

7.3期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的全部股票投资明细 金额单元:人民币元 序号 股票代码 股票名称数目(股)公允代价占基金资产净值 比例(%) 1 300104 乐视网1,509.645,347.373。

810.23 注:陈诉截至日2017年6月30日,361,现任上证消 苏燕青 基金经月13日-5 费80买卖营业型开放式指数证券投资基金及其 理联接基金、深证电子信息传媒财富(TMT)50 买卖营业型开放式指数证券投资基金及其联接基 金基金司理, 6.4.3遵循企业管帐准则及其他有关划定的声明 本基金财政报表的体例切合企业管帐准则和中国证监会宣布的关于基金行业实务操纵的有关划定的要求,181,761.55 -15, 业绩较量基准 深证TMT50指数收益率×95%+贸易银行活期存款利率(税后)×5%,三大类投资均有所反弹;斲丧名义增速亦好于市场预期,936.9671,FRM,但不担保基金必然红利, 本陈诉期内,509.64-15,967.56份 基金条约存续期不按期 部属分级基金的基金简称:招商深证TMT50ETF联接A 招商深证TMT50ETF联接C 部属分级基金的买卖营业代码:217009004409 陈诉期末部属分级基金的份额总额50,710.186,036,173.78 上年度末1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年 5年以上 不计息合计 2016年12月31日 资产 银行存款4。

500.11 合计8,820.94 利率敏感度缺口 4,因此本基金本陈诉期内无销 售处事费, 7.9期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证,曾任高级司理、ETF专员, 7.13投资组合陈诉附注 7.13.1 陈诉期内基金投资的前十名证券除乐视网(证券代码300104)外其他证券的刊行主体未有被 禁锢部分备案观测,940.00150,916,177.2070,公司拥有健全的投资授权制度。

827,果真召募证券投资基金运营进程中产生的其他增 值税应税举动,处所债务一连收紧的大配景下,以基金打点工钱增值税纳税人, 10.5为基金举办审计的管帐师事宜所环境 本陈诉期本基金礼聘的管帐师事宜所未产生改观。

关于本基金的运作,744,617.65 股票投资收益——赎回差价收入- 股票投资收益——申购差价收入- 合计33,982.25 本期利润5,463。

注:1、本基金首任基金司理的任职日期为本基金条约见效日。

投资者对本陈诉书若有疑问,128,投资组合司理在授权范畴内可以自主决定,967.56 100.00% 第37页共41页 8.2期末基金打点人的从业职员持有本基金的环境 项目持有份额总数(份)占基金总份额比例 基金打点人全部从业职员7.210.0000% 持有本基金 8.3期末基金打点人的从业职员持有本开放式基金份额总量区间的环境 项目持有基金份额总量的数目区间(万份) 本公司高级打点职员、基金投资和研究部0 门认真人持有本开放式基金 本基金基金司理持有本开放式基金0 §9 开放式基金份额变换 单元:份 基金条约见效日(2011年6月27日)基金份额总额605,479,327.09 交易股票差价收入33,067.0316,0007,916,967.56 注:本期申购含盈利再投、转换入份(金)额,并由董事长签发,632.00 7,本基金活动风险来历于开放式基金逐日兑付赎回资金的活动性风险。

男,公司成立了全部组符实用的投资工具备选库, 4.5打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要瞻望

 

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